Сравнение EEFT с VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEFT показывает доходность -5.88%, а VOO немного выше – -5.74%. За последние 10 лет акции EEFT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.17% против 12.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что EEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.