Сравнение EEFT с IEMG

С начала года, EEFT показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции EEFT уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -1.41% против 8.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EEFT и IEMG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

EEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и IEMG.

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 9.70% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.