PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEFT с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEFT с UUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEFT (Euronet Worldwide, Inc.) is a stock, while UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, EEFT returned -1.35%/yr vs 3.19%/yr for UUP. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EEFT и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEFT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции EEFT уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -1.35% против 3.19% соответственно.

EEFT

1 день
1.78%
1 месяц
0.64%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-4.26%
1 год
-35.25%
3 года*
-13.98%
5 лет*
-13.89%
10 лет*
-1.35%

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEFT и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		-6.90%-25.99%1.33%7.53%-20.80%-17.77%-8.02%53.90%21.49%16.35%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between EEFT and UUP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euronet Worldwide, Inc.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с EEFT:
EEFT с ^DXYEEFT с VOOEEFT с IEMGEEFT с GDEEEFT с SFTBYEEFT с PHM7.DEEEFT с ADBE
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

EEFT vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEFT
Ранг доходности на риск EEFT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEFT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEFT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEFT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEFT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEFT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEFT c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEFTUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.89

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
1.29

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.48

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.93

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEFT vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEFTUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

0.89

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.82

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.46

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.20

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EEFT и UUP

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEFTUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.91%

-22.19%

-65.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.19%

-3.65%

-39.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.26%

-10.05%

-36.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.19%

-10.37%

-48.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.37%

-14.24%

-48.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.37%

-3.55%

-54.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-8.92%

-24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.83%

1.37%

+28.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EEFT и UUP

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что EEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEFTUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

1.27%

+9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.19%

4.24%

+21.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

6.08%

+26.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

7.22%

+27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.30%

6.96%

+29.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEFT и UUP

EEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEFT
Euronet Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EEFT and UUP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEFT has higher volatility (11.11%) compared to UUP (1.27%). In terms of maximum drawdown, EEFT dropped -87.91% vs UUP's -22.19%.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEFT и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор