Сравнение EEFT с UUP

С начала года, EEFT показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции EEFT уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -1.19% против 3.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEFT на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEFT и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EEFT и UUP составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

EEFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

Максимальная просадка EEFT за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEFT и UUP.

Euronet Worldwide, Inc. (EEFT) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что EEFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.