PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSFN с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSFN и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
^DJUSFN
Dow Jones U.S. Financials Index		-7.77%13.51%24.04%13.28%-15.59%29.76%28.28%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

^DJUSFN

1 день
0.47%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-5.41%
1 год
1.23%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.71%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ^DJUSFN:
^DJUSFN с COF^DJUSFN с IWB^DJUSFN с ^NDX^DJUSFN с ^DJI^DJUSFN с ^GSPC^DJUSFN с BRK-B
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

^DJUSFN vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг доходности на риск ^DJUSFN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSFN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSFNJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.58

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.92

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.79

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

3.80

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSFN vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSFNJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.04

-0.75

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и JEPI

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSFNJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.50%

-13.71%

-66.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-7.37%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-13.71%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-4.46%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-2.07%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.14%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и JEPI

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSFNJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.86%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

6.35%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.24%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

11.06%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

10.88%

+9.71%