PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^DJUSFN^DJI
Дох-ть с нач. г.21.69%12.06%
Дох-ть за 1 год44.97%28.26%
Дох-ть за 3 года5.06%5.67%
Дох-ть за 5 лет9.01%9.35%
Дох-ть за 10 лет8.69%9.31%
Коэф-т Шарпа3.132.85
Коэф-т Сортино4.153.89
Коэф-т Омега1.561.53
Коэф-т Кальмара2.072.88
Коэф-т Мартина18.8815.70
Индекс Язвы2.01%1.93%
Дневная вол-ть12.42%10.63%
Макс. просадка-80.50%-53.78%
Текущая просадка-1.70%-2.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ^DJUSFN и ^DJI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^DJI

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.41%
11.68%
^DJUSFN
^DJI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DJUSFN c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DJUSFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0018.88
^DJI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.00

Сравнение коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^DJI

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.13
2.28
^DJUSFN
^DJI

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^DJI

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.70%
-2.41%
^DJUSFN
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^DJI

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.81%
2.92%
^DJUSFN
^DJI