PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSFN с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с ^DJI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSFN и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSFN
Dow Jones U.S. Financials Index		-8.20%13.51%24.04%13.28%-15.59%29.76%-2.99%29.38%-11.00%17.44%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.10% соответственно.

^DJUSFN

1 день
0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-6.04%
1 год
1.64%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.60%

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с ^DJUSFN:
^DJUSFN с COF^DJUSFN с IWB^DJUSFN с ^NDX^DJUSFN с JEPI^DJUSFN с ^GSPC^DJUSFN с BRK-B
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

^DJUSFN vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг доходности на риск ^DJUSFN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSFN c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSFN^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.65

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.05

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.00

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

3.59

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSFN vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSFN^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и ^DJI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^DJI

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSFN^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.50%

-53.78%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-10.85%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-21.94%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-37.09%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-7.22%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-9.76%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.03%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^DJI

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 4.42%, в то время как у Dow Jones Industrial Average (^DJI) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSFN^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.96%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.29%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

16.81%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

14.76%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.57%

+3.03%