PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSFN с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с COF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index) is an index, while COF (Capital One Financial Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^DJUSFN returned 9.79%/yr vs 11.62%/yr for COF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.80%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.62% соответственно.

^DJUSFN

1 день
2.56%
1 месяц
0.75%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-1.27%
1 год
5.07%
3 года*
16.51%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.79%

COF

1 день
3.14%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-23.80%
6 месяцев
-19.60%
1 год
-3.61%
3 года*
20.82%
5 лет*
3.85%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DJUSFN и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSFN
Dow Jones U.S. Financials Index		-3.03%13.51%24.04%13.28%-15.59%29.76%-2.99%29.38%-11.00%17.44%
COF
Capital One Financial Corporation		-23.80%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Correlation

The correlation between ^DJUSFN and COF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1994 г.

0.70

The correlation between ^DJUSFN and COF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с ^DJUSFN:
^DJUSFN с IWB^DJUSFN с ^NDX^DJUSFN с JEPI^DJUSFN с ^DJI^DJUSFN с ^GSPC^DJUSFN с BRK-B
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с DFSCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOO

Доходность на риск

^DJUSFN vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг доходности на риск ^DJUSFN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSFN c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSFNCOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.12

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.05

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.12

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

-0.24

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSFN vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа COF равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSFNCOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и COF

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и COF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DJUSFNCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.50%

-90.17%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-31.47%

+18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-31.47%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-50.38%

+23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-60.25%

+17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-28.40%

+22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-21.49%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

15.35%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и COF

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 3.98%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DJUSFNCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

8.22%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

24.70%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

30.91%

-17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

35.34%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

37.25%

-16.67%

Часто задаваемые вопросы

^DJUSFN and COF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (8.22%) compared to ^DJUSFN (3.98%). In terms of maximum drawdown, ^DJUSFN dropped -80.50% vs COF's -90.17%.

^DJUSFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DJUSFN и COF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор