PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSFN с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с COF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Capital One Financial Corporation (COF).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSFN и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSFN
Dow Jones U.S. Financials Index		-7.77%13.51%24.04%13.28%-15.59%29.76%-2.99%29.38%-11.00%17.44%
COF
Capital One Financial Corporation		-24.65%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность -7.77%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -24.65%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.03% соответственно.

^DJUSFN

1 день
0.47%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-5.41%
1 год
1.23%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.71%

COF

1 день
-1.40%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-24.65%
6 месяцев
-14.25%
1 год
1.22%
3 года*
25.72%
5 лет*
8.93%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с ^DJUSFN:
^DJUSFN с IWB^DJUSFN с ^NDX^DJUSFN с ^DJI^DJUSFN с JEPI^DJUSFN с ^GSPC^DJUSFN с BRK-B
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с DFSCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOO

Доходность на риск

^DJUSFN vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг доходности на риск ^DJUSFN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSFN c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSFNCOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.03

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.30

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.11

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

0.30

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSFN vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа COF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSFNCOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и COF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и COF

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и COF.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSFNCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.50%

-90.17%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-31.47%

+18.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-50.38%

+23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-60.25%

+17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-29.20%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-21.47%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

11.41%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и COF

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 4.41%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSFNCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.60%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

24.99%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

37.95%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

35.19%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

37.20%

-16.61%