PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Financials Index

Популярные сравнения: ^DJUSFN с COF, ^DJUSFN с ^NDX, ^DJUSFN с ^DJI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Financials Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
821.47%
1,219.32%
^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Financials Index показал доход в 11.97% с начала года и 19.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Financials Index составила 8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.97%15.41%
1 месяц4.82%0.33%
6 месяцев12.25%13.74%
1 год19.54%21.39%
5 лет (среднегодовая)7.90%13.11%
10 лет (среднегодовая)8.22%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUSFN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.16%3.97%4.01%-5.26%3.82%-0.51%11.97%
20238.10%-3.27%-7.07%2.30%-4.08%6.28%4.51%-2.76%-3.87%-2.83%10.98%6.13%13.28%
2022-1.53%-2.50%0.91%-8.04%0.96%-10.21%7.73%-3.48%-9.37%10.46%6.25%-5.50%-15.59%
2021-2.63%9.34%4.88%7.10%2.65%-1.51%1.31%2.91%-2.86%6.27%-5.03%5.01%29.76%
2020-0.84%-10.09%-20.73%9.66%3.17%0.07%3.10%4.20%-3.89%-2.48%14.43%5.22%-2.99%
20199.09%2.64%-0.84%6.50%-5.20%5.27%2.27%-2.52%2.71%1.77%3.29%1.86%29.38%
20184.53%-3.34%-2.43%-0.11%0.35%-0.69%3.83%2.01%-2.19%-5.17%2.99%-10.38%-11.00%
20170.49%4.66%-2.47%-0.37%-0.87%4.53%1.79%-1.14%3.59%2.24%3.01%1.03%17.44%
2016-8.30%-2.69%7.18%2.66%2.06%-3.07%3.71%3.06%-2.08%0.16%8.60%3.60%14.56%
2015-5.55%5.11%-0.54%-0.29%1.65%-0.62%3.25%-6.72%-2.72%6.07%1.67%-2.54%-2.05%
2014-3.44%3.17%2.26%-1.71%1.32%2.13%-1.68%3.78%-1.38%3.95%2.16%1.39%12.27%
20135.87%1.34%3.86%2.34%4.28%-1.39%4.75%-5.04%3.01%3.45%3.49%2.23%31.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DJUSFN среди indices на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 6161
^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DJUSFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Financials Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.61
1.82
^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.97%
-2.86%
^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Financials Index показал максимальную просадку в 80.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2237 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Financials Index составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.5%21 февр. 2007 г.5156 мар. 2009 г.223719 янв. 2018 г.2752
-42.78%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.256
-34.62%15 июл. 1998 г.618 окт. 1998 г.13727 апр. 1999 г.198
-34.57%4 янв. 2001 г.4419 окт. 2002 г.31612 янв. 2004 г.757
-27.31%14 мая 1999 г.2078 мар. 2000 г.10911 авг. 2000 г.316

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Financials Index составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.30%
2.76%
^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index)
Benchmark (^GSPC)