PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
^DJUSFN с COF ^DJUSFN с ^DJI ^DJUSFN с IWB ^DJUSFN с ^NDX ^DJUSFN с ^GSPC ^DJUSFN с JEPI ^DJUSFN с BRK-B
Популярные сравнения:
^DJUSFN с COF ^DJUSFN с ^DJI ^DJUSFN с IWB ^DJUSFN с ^NDX ^DJUSFN с ^GSPC ^DJUSFN с JEPI ^DJUSFN с BRK-B

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) показал доход в 2.76% с начала года и 18.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUSFN составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

^DJUSFN

С начала года

2.76%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

0.34%

1 год

18.16%

5 лет

15.26%

10 лет

8.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUSFN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.94%1.30%-4.37%-1.94%2.13%2.76%
20241.16%3.97%4.01%-5.26%3.82%-0.51%6.71%3.88%-0.06%1.59%9.83%-6.27%24.04%
20238.10%-3.27%-7.07%2.30%-4.08%6.28%4.51%-2.76%-3.87%-2.83%10.98%6.13%13.28%
2022-1.53%-2.50%0.91%-8.04%0.96%-10.21%7.73%-3.48%-9.37%10.46%6.25%-5.50%-15.59%
2021-2.63%9.34%4.88%7.10%2.65%-1.51%1.31%2.91%-2.86%6.27%-5.03%5.01%29.76%
2020-0.84%-10.09%-20.73%9.66%3.17%0.07%3.10%4.20%-3.89%-2.48%14.43%5.22%-2.99%
20199.09%2.64%-0.84%6.50%-5.20%5.27%2.27%-2.52%2.71%1.77%3.29%1.86%29.38%
20184.53%-3.34%-2.43%-0.11%0.35%-0.69%3.83%2.01%-2.19%-5.17%2.99%-10.38%-11.00%
20170.49%4.66%-2.47%-0.37%-0.87%4.53%1.79%-1.14%3.59%2.24%3.01%1.03%17.44%
2016-8.30%-2.69%7.18%2.66%2.06%-3.07%3.71%3.06%-2.08%0.16%8.60%3.60%14.56%
2015-5.55%5.11%-0.54%-0.29%1.65%-0.62%3.25%-6.72%-2.72%6.07%1.67%-2.54%-2.05%
2014-3.44%3.17%2.26%-1.71%1.32%2.13%-1.68%3.78%-1.38%3.95%2.16%1.39%12.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DJUSFN составляет 89, что ставит его в топ 11% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Financials Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Financials Index показал максимальную просадку в 80.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2237 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Financials Index составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.5%21 февр. 2007 г.5156 мар. 2009 г.223719 янв. 2018 г.2752
-42.78%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.256
-34.62%15 июл. 1998 г.618 окт. 1998 г.13727 апр. 1999 г.198
-34.57%4 янв. 2001 г.4419 окт. 2002 г.31612 янв. 2004 г.757
-27.31%14 мая 1999 г.2078 мар. 2000 г.10911 авг. 2000 г.316

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...