PortfoliosLab logo

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 23 сент. 2022 г.

^DJUSFNГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

^DJUSFNДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Financials Index в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,903 при доходности около 159.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.14%
-17.87%
^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index)
Benchmark (^GSPC)

^DJUSFNДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.91%-9.18%
6 месяцев-17.48%-15.67%
С начала года-20.46%-21.15%
1 год-14.70%-13.69%
5 лет4.44%8.49%
10 лет8.73%9.93%

^DJUSFNДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-1.53%-2.50%0.91%-8.04%0.96%-10.21%7.73%-3.48%-5.29%
2021-2.63%9.34%4.88%7.10%2.65%-1.51%1.31%2.91%-2.86%6.27%-5.03%5.01%
2020-0.84%-10.09%-20.73%9.66%3.17%0.07%3.10%4.20%-3.89%-2.48%14.43%5.22%
20199.09%2.64%-0.84%6.50%-5.20%5.27%2.27%-2.52%2.71%1.77%3.29%1.86%
20184.53%-3.34%-2.43%-0.11%0.35%-0.69%3.83%2.01%-2.19%-5.17%2.99%-10.38%
20170.49%4.66%-2.47%-0.37%-0.87%4.53%1.79%-1.14%3.59%2.24%3.01%1.03%
2016-8.30%-2.69%7.18%2.66%2.06%-3.07%3.71%3.06%-2.08%0.16%8.60%3.60%
2015-5.55%5.11%-0.54%-0.29%1.65%-0.62%3.25%-6.72%-2.72%6.07%1.67%-2.54%
2014-3.44%3.17%2.26%-1.71%1.32%2.13%-1.68%3.78%-1.38%3.95%2.16%1.39%
20135.87%1.34%3.86%2.34%4.28%-1.39%4.75%-5.04%3.01%3.45%3.49%2.23%
20126.93%4.80%6.33%-1.44%-8.45%4.66%0.06%2.58%2.74%1.25%-0.52%3.69%
20112.41%2.78%-2.25%0.65%-2.54%-2.89%-3.31%-8.78%-11.28%13.61%-4.03%2.09%
2010-3.20%3.16%8.56%2.04%-9.29%-6.38%6.81%-7.44%6.37%1.75%-1.05%9.71%

^DJUSFNГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dow Jones U.S. Financials Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.72
-0.67
^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index)
Benchmark (^GSPC)

^DJUSFNГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.59%
-21.65%
^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index)
Benchmark (^GSPC)

^DJUSFNМаксимальные просадки

Dow Jones U.S. Financials Index с января 2010 показал максимальную просадку в 42.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 231 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.78%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.23122 февр. 2021 г.256
-31.67%22 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.3142 янв. 2013 г.471
-23.92%13 янв. 2022 г.10716 июн. 2022 г.
-21.34%23 июл. 2015 г.14111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.331
-20.93%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-20.41%15 апр. 2010 г.9426 авг. 2010 г.11711 февр. 2011 г.211
-9.75%8 янв. 2010 г.228 февр. 2010 г.198 мар. 2010 г.41
-7.77%27 окт. 2021 г.251 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.48
-6.96%23 июл. 2013 г.2930 авг. 2013 г.3317 окт. 2013 г.62
-6.82%30 дек. 2014 г.2230 янв. 2015 г.7519 мая 2015 г.97

^DJUSFNГрафик волатильности

На текущий момент Dow Jones U.S. Financials Index показывает волатильность на уровне 22.93%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
22.93%
25.76%
^DJUSFN (Dow Jones U.S. Financials Index)
Benchmark (^GSPC)