Сравнение ^DJUSFN с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSFN или IWB.
Основные характеристики
| ^DJUSFN | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.91% | 18.02% |
| Дох-ть за 1 год | 28.82% | 27.68% |
| Дох-ть за 3 года | 5.82% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.64% | 14.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 13.02% | 12.79% |
| Макс. просадка | -80.50% | -55.38% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между ^DJUSFN и IWB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJUSFN и IWB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DJUSFN показывает доходность 17.91%, а IWB немного выше – 18.02%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 8.52% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DJUSFN c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJUSFN и IWB
Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJUSFN и IWB
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 3.20%, в то время как у iShares Russell 1000 ETF (IWB) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.