PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSFN с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSFN и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSFN
Dow Jones U.S. Financials Index		-7.77%13.51%24.04%13.28%-15.59%29.76%-2.99%29.38%-11.00%17.44%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.71% против 18.21% соответственно.

^DJUSFN

1 день
0.47%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-5.41%
1 год
1.23%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.71%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^DJUSFN:
^DJUSFN с COF^DJUSFN с IWB^DJUSFN с ^DJI^DJUSFN с JEPI^DJUSFN с ^GSPC^DJUSFN с BRK-B
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^DJUSFN vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг доходности на риск ^DJUSFN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSFN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSFN^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.01

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.58

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.86

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

6.73

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSFN vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSFN^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.01

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и ^NDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^NDX

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSFN^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.50%

-82.90%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.12%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-35.56%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-35.56%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-7.94%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-24.72%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^NDX

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 4.41%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSFN^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.43%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.93%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

22.76%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

22.60%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.48%

-1.89%