PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSFN с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSFN и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSFN
Dow Jones U.S. Financials Index		-8.20%13.51%24.04%13.28%-15.59%29.76%-2.99%29.38%-11.00%17.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.78% соответственно.

^DJUSFN

1 день
0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-6.04%
1 год
1.64%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.60%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^DJUSFN:
^DJUSFN с COF^DJUSFN с IWB^DJUSFN с ^NDX^DJUSFN с ^DJI^DJUSFN с JEPI^DJUSFN с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^DJUSFN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг доходности на риск ^DJUSFN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSFN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSFNBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.56

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

-0.65

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.68

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

-1.16

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSFN vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSFNBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.56

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и BRK-B составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и BRK-B

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSFNBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.50%

-53.86%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.95%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-26.58%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-29.57%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-11.36%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-11.07%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

8.72%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и BRK-B

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.42% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSFNBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.33%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.14%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.30%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.20%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

19.45%

+1.15%