PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSFN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSFN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSFN
Dow Jones U.S. Financials Index		-7.77%13.51%24.04%13.28%-15.59%29.76%-2.99%29.38%-11.00%17.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.29% соответственно.

^DJUSFN

1 день
0.47%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-5.41%
1 год
1.23%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.71%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^DJUSFN:
^DJUSFN с COF^DJUSFN с IWB^DJUSFN с ^NDX^DJUSFN с ^DJI^DJUSFN с JEPI^DJUSFN с BRK-B
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^DJUSFN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг доходности на риск ^DJUSFN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSFN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSFN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.88

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.37

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.39

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

6.43

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSFN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSFN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.88

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSFN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.50%

-56.78%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-9.10%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-25.43%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-33.92%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-5.67%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.24%

-10.75%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.62%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^GSPC

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 4.41%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSFN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.29%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.55%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.33%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

16.90%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.04%

+2.55%