PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.58%
9.05%
^DJUSFN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSFN:

1.87

^GSPC:

1.98

Коэф-т Сортино

^DJUSFN:

2.66

^GSPC:

2.65

Коэф-т Омега

^DJUSFN:

1.35

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

^DJUSFN:

2.91

^GSPC:

2.93

Коэф-т Мартина

^DJUSFN:

10.50

^GSPC:

12.73

Индекс Язвы

^DJUSFN:

2.40%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

^DJUSFN:

13.37%

^GSPC:

12.59%

Макс. просадка

^DJUSFN:

-80.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DJUSFN:

-5.69%

^GSPC:

-1.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DJUSFN показывает доходность 24.94%, а ^GSPC немного выше – 25.18%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.14% соответственно.


^DJUSFN

С начала года

24.94%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

16.71%

1 год

24.30%

5 лет

8.45%

10 лет

8.46%

^GSPC

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DJUSFN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.872.05
Коэффициент Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.662.73
Коэффициент Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.351.39
Коэффициент Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.913.01
Коэффициент Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 10.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.5012.58
^DJUSFN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
2.05
^DJUSFN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.69%
-1.96%
^DJUSFN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^GSPC

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.43%
4.05%
^DJUSFN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab