PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSFN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSFN:

1.05

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

^DJUSFN:

1.54

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

^DJUSFN:

1.23

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

^DJUSFN:

1.31

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

^DJUSFN:

4.96

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

^DJUSFN:

4.18%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

^DJUSFN:

19.58%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

^DJUSFN:

-80.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^DJUSFN:

-2.46%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.69% соответственно.

^DJUSFN

С начала года

4.71%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

0.98%

1 год

20.40%

5 лет

17.23%

10 лет

8.98%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSFN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSFN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^GSPC

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 5.50%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...