Сравнение ^DJUSFN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности ^DJUSFN и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DJUSFN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DJUSFN Dow Jones U.S. Financials Index | -7.77% | 13.51% | 24.04% | 13.28% | -15.59% | 29.76% | -2.99% | 29.38% | -11.00% | 17.44% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DJUSFN показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^DJUSFN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.29% соответственно.
^DJUSFN
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.71%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DJUSFN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^DJUSFN
^GSPC
Сравнение ^DJUSFN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DJUSFN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.88 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.37 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.39 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 6.43 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DJUSFN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.88 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ^DJUSFN и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^DJUSFN и ^GSPC
Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DJUSFN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.50% | -56.78% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -9.10% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -25.43% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | -33.92% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -5.67% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.24% | -10.75% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.62% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^GSPC
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) составляет 4.41%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ^DJUSFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DJUSFN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.29% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 9.55% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 18.33% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.90% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.04% | +2.55% |