PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUS с WPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUS с WPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и WPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index		-3.79%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
WPC
W. P. Carey Inc.		9.31%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ^DJUS превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 11.98% против 7.91% соответственно.

^DJUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.98%

WPC

1 день
2.10%
1 месяц
-5.72%
С начала года
9.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с ^DJUS:
^DJUS с SCHD^DJUS с BRK-A^DJUS с VEQT.TO^DJUS с TQQQ^DJUS с VOO^DJUS с AAPL^DJUS с SQQQ
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с SPY

Доходность на риск

^DJUS vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSWPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.60

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и WPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и WPC

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и WPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-52.45%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.47%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-36.81%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-52.45%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.76%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-10.33%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.53%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и WPC

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.90%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.01%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.57%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

20.70%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

25.81%

-5.83%