PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUS с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index		-3.66%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DJUS имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции SCHD немного впереди с 12.30%.

^DJUS

1 день
0.13%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.12%
1 год
16.03%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.04%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ^DJUS:
^DJUS с BRK-A^DJUS с VEQT.TO^DJUS с TQQQ^DJUS с VOO^DJUS с SQQQ^DJUS с AAPL^DJUS с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

^DJUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

3.69

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.53

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и SCHD

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-33.37%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.02%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-16.85%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-33.37%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.27%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-3.34%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.76%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и SCHD

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.35%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.93%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

15.69%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.40%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

16.69%

+3.29%