PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^DJUSBRK-A
Дох-ть с нач. г.17.19%24.90%
Дох-ть за 1 год26.04%21.13%
Дох-ть за 3 года6.83%17.45%
Дох-ть за 5 лет12.91%16.55%
Дох-ть за 10 лет10.50%12.35%
Коэф-т Шарпа1.891.49
Дневная вол-ть12.98%13.90%
Макс. просадка-56.62%-51.47%
Текущая просадка-0.68%-5.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ^DJUS и BRK-A составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и BRK-A

С начала года, ^DJUS показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
317.30%
1,472.46%
^DJUS
BRK-A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DJUS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DJUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJUS, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJUS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJUS, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.91
BRK-A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.61

Сравнение коэффициента Шарпа ^DJUS и BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^DJUS и BRK-A.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.89
1.49
^DJUS
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и BRK-A

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.68%
-5.33%
^DJUS
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и BRK-A

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) составляет 4.15%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.15%
4.69%
^DJUS
BRK-A