PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и BRK-A составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.59%
2.33%
^DJUS
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUS:

1.71

BRK-A:

1.49

Коэф-т Сортино

^DJUS:

2.30

BRK-A:

2.14

Коэф-т Омега

^DJUS:

1.31

BRK-A:

1.27

Коэф-т Кальмара

^DJUS:

2.58

BRK-A:

2.67

Коэф-т Мартина

^DJUS:

10.36

BRK-A:

6.63

Индекс Язвы

^DJUS:

2.14%

BRK-A:

3.39%

Дневная вол-ть

^DJUS:

12.95%

BRK-A:

15.12%

Макс. просадка

^DJUS:

-56.62%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^DJUS:

-4.27%

BRK-A:

-6.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.73% соответственно.


^DJUS

С начала года

-0.44%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

3.59%

1 год

22.15%

5 лет

11.69%

10 лет

10.94%

BRK-A

С начала года

-0.76%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

2.33%

1 год

22.46%

5 лет

14.49%

10 лет

11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUS и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.711.49
Коэффициент Сортино ^DJUS, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.302.14
Коэффициент Омега ^DJUS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.311.27
Коэффициент Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.582.66
Коэффициент Мартина ^DJUS, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.366.59
^DJUS
BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.71
1.49
^DJUS
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и BRK-A

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.27%
-6.67%
^DJUS
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и BRK-A

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.66%
4.23%
^DJUS
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab