PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUS с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUS с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index		-3.66%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 12.04% против 12.79% соответственно.

^DJUS

1 день
0.13%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.12%
1 год
16.03%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.04%

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с ^DJUS:
^DJUS с SCHD^DJUS с VEQT.TO^DJUS с TQQQ^DJUS с VOO^DJUS с SQQQ^DJUS с AAPL^DJUS с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

^DJUS vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.64

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.76

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.73

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

-1.21

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.64

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.82

-0.51

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и BRK-A составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и BRK-A

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-51.47%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-14.43%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-25.98%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-30.43%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-11.50%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-9.51%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

8.69%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и BRK-A

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.04%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.99%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.63%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.25%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

18.98%

+1.00%