PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUS с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index		-3.66%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DJUS показывает доходность -3.66%, а VOO немного выше – -3.55%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.04% против 14.19% соответственно.

^DJUS

1 день
0.13%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.12%
1 год
16.03%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.04%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DJUS:
^DJUS с SCHD^DJUS с BRK-A^DJUS с VEQT.TO^DJUS с TQQQ^DJUS с SQQQ^DJUS с AAPL^DJUS с ^GSPC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^DJUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.13

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и VOO

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-33.99%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.90%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-24.52%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-33.99%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.44%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-3.72%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и VOO

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.36% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.27%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.46%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.11%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.81%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.98%

+2.00%