PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^DJUS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и SQQQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index
-3.79%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
13.99%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции ^DJUS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.98% против -52.71% соответственно.


^DJUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.98%

SQQQ

1 день
-3.78%
1 месяц
10.61%
С начала года
13.99%
6 месяцев
6.42%
1 год
-56.13%
3 года*
-49.39%
5 лет*
-42.70%
10 лет*
-52.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Index

ProShares UltraPro Short QQQ

Доходность на риск

^DJUS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DJUSSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.84

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-1.14

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.84

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.76

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

-0.87

+7.40

^DJUS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^DJUSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.84

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.64

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.80

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.85

+1.15

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и SQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и SQQQ

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и SQQQ.


Загрузка...

Показатели просадок


^DJUSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-100.00%

+43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-75.23%

+62.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-95.36%

+69.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-99.96%

+54.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-100.00%

+94.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-92.32%

+78.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

65.40%

-62.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и SQQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) составляет 5.44%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


^DJUSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

19.98%

-14.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

38.23%

-28.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

67.38%

-48.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

66.65%

-49.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

65.97%

-45.99%