Сравнение ^DJUS с SQQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и SQQQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
^DJUS Dow Jones U.S. Index	-3.66%	15.89%	22.77%	24.51%	-20.68%	24.80%	18.31%	28.62%	-6.76%	19.16%
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ	13.75%	-53.05%	-49.79%	-73.61%	82.40%	-60.87%	-86.40%	-65.92%	-20.83%	-58.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции ^DJUS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 12.04% против -52.78% соответственно.

^DJUS

1 день: 0.13%

1 месяц: -3.37%

С начала года: -3.66%

6 месяцев: -2.12%

1 год: 16.03%

3 года*: 16.72%

5 лет*: 9.56%

10 лет*: 12.04%

SQQQ

1 день: -0.21%

1 месяц: 6.93%

С начала года: 13.75%

6 месяцев: 7.42%

1 год: -55.21%

3 года*: -49.54%

5 лет*: -42.72%

10 лет*: -52.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Dow Jones U.S. Index

Название символа

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ^DJUS:

^DJUS с SCHD ^DJUS с BRK-A ^DJUS с VEQT.TO ^DJUS с TQQQ ^DJUS с VOO ^DJUS с AAPL ^DJUS с ^GSPC

Часто сравнивают с SQQQ:

SQQQ с TQQQ SQQQ с QQQ SQQQ с PSQ SQQQ с SOXS SQQQ с UVXY SQQQ с SPXU SQQQ с QID

Доходность на риск

^DJUS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SQQQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	^DJUS	SQQQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	-0.82	+1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	-1.10	+2.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	0.85	+0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	-0.75	+2.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.35	-0.86	+7.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	^DJUS	SQQQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	-0.82	+1.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	-0.64	+1.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	-0.80	+1.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	-0.85	+1.16

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и SQQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и SQQQ

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и SQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	^DJUS	SQQQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.62%	-100.00%	+43.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.09%	-75.23%	+66.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.24%	-95.36%	+69.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.22%	-99.96%	+54.74%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.62%	-100.00%	+94.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.42%	-92.32%	+78.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.66%	65.54%	-62.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и SQQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) составляет 5.36%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	^DJUS	SQQQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	19.33%	-13.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.72%	38.20%	-28.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.58%	67.34%	-48.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.27%	66.63%	-49.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.98%	65.96%	-45.98%

Сравнение ^DJUS с SQQQ

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и SQQQ

Сравнение доходности по годам ^DJUS и SQQQ

Доходность по периодам

^DJUS

SQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

^DJUS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

^DJUS

SQQQ

Сравнение ^DJUS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

^DJUS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и SQQQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и SQQQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)