Сравнение WPC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности WPC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.49% против 13.04% соответственно.
WPC
-9.94%
-6.93%
-4.41%
3.92%
-2.18%
4.49%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| WPC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 11.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 12.15% |
| Макс. просадка | -52.45% | -55.19% |
| Текущая просадка | -26.89% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WPC и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и SPY
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.22% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и SPY
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и SPY
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.