PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WPC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. P. Carey Inc. (WPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPC
W. P. Carey Inc.		9.31%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WPC показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.91% против 14.06% соответственно.

WPC

1 день
2.10%
1 месяц
-5.72%
С начала года
9.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.91%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. P. Carey Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с UNH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WPC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

7.27

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPC на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между WPC и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPC и SPY

Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPC
W. P. Carey Inc.		5.27%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WPC и SPY

Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WPCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-55.19%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-12.05%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-24.50%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-33.72%

-18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.53%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-9.09%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.54%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WPC и SPY

Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 4.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.35%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

9.50%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

19.06%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

17.06%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

17.92%

+7.89%