PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUS с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index		-3.79%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.98% против 35.31% соответственно.

^DJUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.98%

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ^DJUS:
^DJUS с SCHD^DJUS с BRK-A^DJUS с VEQT.TO^DJUS с VOO^DJUS с SQQQ^DJUS с AAPL^DJUS с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

^DJUS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.72

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.28

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и TQQQ

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-81.66%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-36.97%

+24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-81.66%

+55.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-81.66%

+36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-28.08%

+22.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-18.66%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

12.13%

-9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и TQQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) составляет 5.44%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

19.74%

-14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

38.50%

-28.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

67.35%

-48.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

66.53%

-49.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

65.83%

-45.85%