PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUS с TQQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index		-3.66%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.68%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.04% против 35.51% соответственно.

^DJUS

1 день
0.13%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.12%
1 год
16.03%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.04%

TQQQ

1 день
0.23%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-18.09%
1 год
45.61%
3 года*
47.33%
5 лет*
13.60%
10 лет*
35.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ^DJUS:
^DJUS с SCHD^DJUS с BRK-A^DJUS с VEQT.TO^DJUS с VOO^DJUS с SQQQ^DJUS с AAPL^DJUS с ^GSPC
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

^DJUS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.68

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

3.99

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и TQQQ

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-81.66%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-36.97%

+27.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-81.66%

+55.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-81.66%

+36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-27.92%

+22.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-18.67%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

12.26%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и TQQQ

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) составляет 5.36%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

19.09%

-13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

38.47%

-28.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

67.32%

-48.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

66.51%

-49.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

65.81%

-45.83%