PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUS с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUS с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index		-3.66%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
AAPL
Apple Inc		-5.78%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.04% против 26.10% соответственно.

^DJUS

1 день
0.13%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.12%
1 год
16.03%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.04%

AAPL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-0.28%
1 год
14.80%
3 года*
16.04%
5 лет*
16.39%
10 лет*
26.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

Apple Inc

Часто сравнивают с ^DJUS:
^DJUS с SCHD^DJUS с BRK-A^DJUS с VEQT.TO^DJUS с TQQQ^DJUS с VOO^DJUS с SQQQ^DJUS с ^GSPC
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

^DJUS vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.47

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.92

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.66

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

2.04

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.47

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и AAPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и AAPL

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-81.80%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-15.14%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-33.36%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-38.52%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-10.49%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-29.71%

+16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

7.44%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и AAPL

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) составляет 5.36%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ^DJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.65%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

15.11%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

31.61%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

27.45%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

28.92%

-8.94%