PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones U.S. Index (^DJUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones U.S. Index (^DJUS)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

Популярные сравнения:
^DJUS с VEQT.TO ^DJUS с SCHD ^DJUS с ^GSPC ^DJUS с BRK-A ^DJUS с VOO ^DJUS с SQQQ ^DJUS с SPY ^DJUS с AAPL ^DJUS с TQQQ ^DJUS с WPC
Популярные сравнения:
^DJUS с VEQT.TO ^DJUS с SCHD ^DJUS с ^GSPC ^DJUS с BRK-A ^DJUS с VOO ^DJUS с SQQQ ^DJUS с SPY ^DJUS с AAPL ^DJUS с TQQQ ^DJUS с WPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) показал доход в 0.39% с начала года и 12.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUS составила 10.46%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^DJUS

С начала года

0.39%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-2.52%

1 год

12.07%

3 года

12.49%

5 лет

13.84%

10 лет

10.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.03%-1.82%-5.98%-0.70%6.30%0.39%
20241.28%5.29%3.13%-4.38%4.58%3.19%1.40%2.14%1.99%-0.79%6.30%-2.90%22.77%
20236.67%-2.51%2.94%1.08%0.31%6.65%3.38%-1.97%-4.82%-2.58%9.17%4.86%24.51%
2022-5.89%-2.83%3.22%-9.06%-0.38%-8.48%9.21%-4.03%-9.40%7.89%5.24%-5.99%-20.68%
2021-0.84%2.85%3.63%5.29%0.31%2.40%2.08%2.76%-4.75%6.80%-1.45%3.83%24.80%
2020-0.09%-8.38%-13.53%13.05%5.04%2.06%5.61%7.11%-3.80%-2.45%11.61%4.07%18.31%
20198.33%3.19%1.47%3.92%-6.63%6.84%1.38%-2.10%1.64%1.99%3.54%2.68%28.62%
20185.37%-3.91%-2.32%0.20%2.38%0.51%3.39%3.14%0.21%-7.28%1.81%-9.36%-6.76%
20171.94%3.59%-0.11%0.92%0.97%0.61%1.82%0.02%2.07%2.14%2.81%0.94%19.16%
2016-5.58%-0.30%6.80%0.43%1.55%0.01%3.77%-0.06%-0.05%-2.13%3.84%1.74%9.91%
2015-2.83%5.55%-1.35%0.53%1.10%-2.03%1.67%-6.19%-3.00%7.88%0.15%-2.06%-1.37%
2014-3.28%4.50%0.46%0.23%2.06%2.19%-1.89%3.94%-2.08%2.49%2.34%-0.34%10.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DJUS составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Index показал максимальную просадку в 56.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Index составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.62%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.9918 февр. 2013 г.1346
-50.76%27 мар. 2000 г.6359 окт. 2002 г.11483 мая 2007 г.1783
-45.22%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.251
-26.24%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31925 янв. 2024 г.521
-20.25%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.149
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...