График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones U.S. Index (^DJUS) показал доход в -3.79% с начала года и 16.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJUS составила 11.98%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Dow Jones U.S. Index
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^DJUS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 16 февр. 2020 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 18 февр. 2020 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33% | -0.69% | -5.06% | 0.72% | -3.79% | ||||||||
| 2025 | 3.03% | -1.82% | -5.98% | -0.70% | 6.30% | 4.99% | 2.23% | 1.98% | 3.35% | 2.17% | 0.00% | -0.11% | 15.89% |
| 2024 | 1.28% | 5.29% | 3.13% | -4.38% | 4.58% | 3.19% | 1.40% | 2.14% | 1.99% | -0.79% | 6.30% | -2.90% | 22.77% |
| 2023 | 6.67% | -2.51% | 2.94% | 1.08% | 0.31% | 6.65% | 3.38% | -1.97% | -4.82% | -2.58% | 9.17% | 4.86% | 24.51% |
| 2022 | -5.89% | -2.83% | 3.22% | -9.06% | -0.38% | -8.48% | 9.21% | -4.03% | -9.40% | 7.89% | 5.24% | -5.99% | -20.68% |
| 2021 | -0.84% | 2.85% | 3.63% | 5.29% | 0.31% | 2.40% | 2.08% | 2.76% | -4.75% | 6.80% | -1.45% | 3.83% | 24.80% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones U.S. Index: годовая альфа составляет -0.40%, бета — 1.01, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 15.02.2000.
- При бете 1.01 и R² 0.97 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.40%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 103.07%
- Участие в снижении
- 104.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DJUS имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DJUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 6.61 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DJUS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones U.S. Index показал максимальную просадку в 56.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.
Текущая просадка Dow Jones U.S. Index составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.62% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 991 | 8 февр. 2013 г. | 1346 |
| -50.76% | 27 мар. 2000 г. | 635 | 9 окт. 2002 г. | 1148 | 3 мая 2007 г. | 1783 |
| -45.22% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 226 | 12 февр. 2021 г. | 251 |
| -26.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 319 | 25 янв. 2024 г. | 521 |
| -20.25% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...