PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Dow Jones U.S. Index (^DJUS)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
242.12%
231.40%
^DJUS (Dow Jones U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^DJUS

Dow Jones U.S. Index

Популярные сравнения: ^DJUS с VEQT.TO, ^DJUS с SPY, ^DJUS с TQQQ, ^DJUS с VOO, ^DJUS с WPC, ^DJUS с SQQQ, ^DJUS с SCHD, ^DJUS с ^GSPC, ^DJUS с AAPL, ^DJUS с BRK-A

Доходность

Dow Jones U.S. Index показал доход в 19.63% с начала года и 12.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Index составила 9.53%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.63%19.67%
1 месяц8.90%8.42%
6 месяцев7.46%7.29%
1 год12.52%12.71%
5 лет (среднегодовая)10.33%10.75%
10 лет (среднегодовая)9.53%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.31%6.65%3.38%-1.97%-4.82%-2.58%9.17%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^DJUS
Dow Jones U.S. Index
0.88
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
0.91
^DJUS (Dow Jones U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.64%
-4.21%
^DJUS (Dow Jones U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Index показал максимальную просадку в 56.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 991 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.62%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.9918 февр. 2013 г.1346
-50.76%27 мар. 2000 г.6359 окт. 2002 г.11483 мая 2007 г.1783
-45.22%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.251
-26.24%28 дек. 2021 г.20114 окт. 2022 г.
-20.25%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.149

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Index составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.97%
2.79%
^DJUS (Dow Jones U.S. Index)
Benchmark (^GSPC)