PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index		-3.79%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DJUS показывает доходность -3.79%, а SPY немного выше – -3.65%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.06% соответственно.

^DJUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.98%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DJUS:
^DJUS с SCHD^DJUS с BRK-A^DJUS с VEQT.TO^DJUS с TQQQ^DJUS с VOO^DJUS с SQQQ^DJUS с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^DJUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

7.27

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и SPY

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-55.19%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.05%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-24.50%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-33.72%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.53%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-9.09%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.54%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и SPY

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.44% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.35%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.50%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

19.06%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.06%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.92%

+2.06%