PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUS
Dow Jones U.S. Index		-3.79%15.89%22.77%24.51%-20.68%24.80%18.31%28.62%-6.76%19.16%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DJUS показывает доходность -3.79%, а ^GSPC немного ниже – -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DJUS имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.24%.

^DJUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.98%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^DJUS:
^DJUS с SCHD^DJUS с BRK-A^DJUS с VEQT.TO^DJUS с TQQQ^DJUS с VOO^DJUS с SQQQ^DJUS с AAPL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^DJUS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг доходности на риск ^DJUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

6.61

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.62%

-56.78%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.14%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-25.43%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.22%

-33.92%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.78%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-10.75%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и ^GSPC

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.44% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.37%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.55%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.33%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.90%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

18.05%

+1.93%