Хотите диверсифицировать портфель помимо VTSAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTSAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTSAX.
Лучшие диверсификаторы для VTSAX
55 фондов имеют низкую корреляцию с VTSAX (менее 0.3), из них 8 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.15 | -0.12 | -0.20 | 52 | Multistrategy | VTSAX vs QSPIX | |
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.04 | 0.22 | 0.34 | 58 | Energy Equities | VTSAX vs VENAX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 67 | Long-Short | VTSAX vs VMNIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.02 | 0.23 | 0.33 | 77 | Energy Equities | VTSAX vs FSENX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.02 | 0.11 | 0.19 | 69 | Commodities | VTSAX vs VCMDX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTSAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTSAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.18 | 0.04 | 0.14 | 73 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.15 | 0.08 | 0.23 | 86 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.12 | 0.09 | 0.23 | 84 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.12 | 0.09 | 0.22 | 78 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.11 | 0.01 | 0.11 | 57 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTSAX
Добавьте VTSAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTSAX