Хотите диверсифицировать портфель помимо VTSAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTSAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTSAX.
Лучшие диверсификаторы для VTSAX
56 фондов имеют низкую корреляцию с VTSAX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.12 | -0.13 | -0.20 | 84 | Multistrategy | VTSAX vs QSPIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.05 | 0.22 | 0.35 | 76 | Energy Equities | VTSAX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 96 | Long-Short | VTSAX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 96 | Long-Short | VTSAX vs VMNFX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 0.00 | 0.25 | 0.41 | 85 | Energy Equities | VTSAX vs VGENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTSAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTSAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.33 | -0.07 | 0.09 | 70 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.02 | 0.13 | 80 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.23 | -0.03 | 0.12 | 64 | Utilities | |
| The Coca-Cola Company | -0.21 | 0.03 | 0.20 | 84 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.19 | 0.07 | 0.23 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTSAX
Добавьте VTSAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTSAX