Хотите диверсифицировать портфель помимо VTSAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VTSAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTSAX
46 фондов имеют низкую корреляцию с VTSAX (менее 0.3), из них 7 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.12 | 0.17 | 0.31 | 65 | Energy Equities | VTSAX vs VENAX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund - Class I | -0.11 | -0.13 | -0.20 | 79 | Multistrategy | VTSAX vs QSPIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.07 | 0.20 | 0.33 | 85 | Energy Equities | VTSAX vs FSENX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | -0.02 | 0.24 | 0.40 | 87 | Energy Equities | VTSAX vs VGELX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 95 | Long-Short | VTSAX vs VMNIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTSAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.34, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.34 | -0.08 | 0.08 | 56 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.28 | -0.02 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.22 | 0.06 | 0.22 | 72 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.22 | 0.03 | 0.19 | 86 | Consumer Defensive | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.21 | 0.06 | 0.21 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTSAX
Добавьте VTSAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTSAX