PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с QSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с QSPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, VTSAX returned 15.03%/yr vs 7.50%/yr for QSPIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VTSAX charges 0.04%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и QSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 15.03% против 7.50% соответственно.

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%

QSPIX

1 день
0.82%
1 месяц
2.29%
С начала года
13.76%
6 месяцев
15.25%
1 год
19.91%
3 года*
21.73%
5 лет*
19.12%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и QSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		13.76%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%12.12%

Correlation

The correlation between VTSAX and QSPIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.08

The correlation between VTSAX and QSPIX shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

AQR Style Premia Alternative Fund

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX

Доходность на риск

VTSAX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXQSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.96

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.94

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.71

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

9.88

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. QSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXQSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и QSPIX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и QSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXQSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-41.37%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-5.09%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-9.31%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-17.13%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-41.37%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.42%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и QSPIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеют волатильность 3.05% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXQSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.05%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.21%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

9.62%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.86%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

12.82%

+5.59%

Сравнение комиссий VTSAX и QSPIX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и QSPIX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QSPIX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.26%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and QSPIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPIX has higher volatility (3.05%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs QSPIX's -41.37%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и QSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор