PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTSAX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VMNIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VMNIX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.85%/yr vs 5.42%/yr for VMNIX. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VTSAX charges 0.04%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 14.85% против 5.42% соответственно.

VTSAX

1 день
1.84%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
14.24%
1 год
24.57%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.85%
Всё время*
9.16%

VMNIX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
15.93%
С начала года
15.18%
1 год
23.28%
3 года*
13.70%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.42%
Всё время*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VMNIX

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTSAX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		14.24%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		15.18%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Correlation

The correlation between VTSAX and VMNIX is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.05

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

-0.03

The correlation between VTSAX and VMNIX shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с QNZIXVMNIX с VIGAXVMNIX с PWLIX

Доходность на риск

VTSAX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTSAX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXVMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.92

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.44

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.81

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

15.90

-4.20

VTSAX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VMNIX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-27.90%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.65%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-5.36%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-6.69%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-24.95%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-8.71%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.41%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VMNIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.79%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

5.32%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

7.73%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

7.25%

+10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

6.45%

+11.97%

Сравнение комиссий VTSAX и VMNIX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMNIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VMNIX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VMNIX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.10%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and VMNIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (4.12%) compared to VMNIX (1.79%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VMNIX's -27.90%.

VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор