PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VMNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VMNIX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSAX returned 15.03%/yr vs 5.07%/yr for VMNIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VTSAX charges 0.04%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 15.03% против 5.07% соответственно.

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%

VMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
12.09%
6 месяцев
14.85%
1 год
18.48%
3 года*
13.30%
5 лет*
13.06%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		12.09%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Correlation

The correlation between VTSAX and VMNIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX

Доходность на риск

VTSAX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXVMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.35

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.53

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.90

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

10.91

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.82

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VMNIX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-27.90%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-4.67%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-5.36%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-6.69%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-24.95%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.76%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.67%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VMNIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.00%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

5.72%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

7.77%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

7.22%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

6.40%

+12.01%

Сравнение комиссий VTSAX и VMNIX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMNIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VMNIX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VMNIX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.19%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and VMNIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (3.05%) compared to VMNIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VMNIX's -27.90%.

VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор