Хотите сбалансировать вложение в SU? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SU, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SU
29 ETF имеют низкую корреляцию с SU (менее 0.3), из них 19 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.19, против -0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | -0.19 | -0.07 | -0.06 | 99 | Ultrashort Bond | SU vs JPST | |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bon... | -0.16 | 0.05 | 0.18 | 62 | High Yield Bonds | SU vs BBHY | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.13 | 0.10 | 0.25 | 71 | S&P 500 | SU vs SPY | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.13 | 0.07 | 0.19 | 60 | High Yield Bonds | SU vs USHY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.13 | 0.10 | 0.25 | 72 | S&P 500 | SU vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SU и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Copa Holdings, S.A. (CPA) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.34, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings, S.A. | -0.34 | -0.06 | 0.08 | 74 | Industrials | |
| Monster Beverage Corporation | -0.19 | -0.07 | 0.02 | 92 | Consumer Defensive | |
| Visa Inc. | -0.18 | 0.01 | 0.14 | 56 | Financial Services | |
| The Bank of Nova Scotia | -0.17 | 0.11 | 0.31 | 97 | Financial Services | |
| IDT Corporation | -0.15 | 0.05 | 0.11 | 52 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SU
Добавьте SU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SU