PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SU с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU с BBHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 5 years, SU returned 29.16%/yr vs 4.03%/yr for BBHY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 2.27%.

SU

1 день
0.07%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
25.70%
С начала года
38.76%
1 год
60.41%
3 года*
33.89%
5 лет*
29.16%
10 лет*
12.65%

BBHY

1 день
-0.03%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.70%
С начала года
2.27%
1 год
6.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.		38.76%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		2.27%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between SU and BBHY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.26

The correlation between SU and BBHY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с OVVSU с CVISU с SPYSU с CVE.TO
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

SU vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.76

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.66

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.67

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

12.01

-2.87

SU vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BBHY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SU и BBHY

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-24.98%

-55.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-2.37%

-20.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-5.00%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-15.32%

-21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-0.11%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-2.34%

-25.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

0.53%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и BBHY

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

0.72%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

2.96%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

3.62%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

7.28%

+25.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

7.49%

+29.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и BBHY

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BBHY в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.08%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%0.00%
SU
Suncor Energy Inc.		2.82%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SU and BBHY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SU has higher volatility (9.51%) compared to BBHY (0.72%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs BBHY's -24.98%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор