- ISIN
- US46641Q8785
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 15 сент. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US High Yield Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $609M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции BBHY — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,218.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) показал доход в 1.29% с начала года и 6.84% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BBHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BBHY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | -0.06% | -0.91% | 1.62% | 0.53% | -0.58% | 1.29% | ||||||
| 2025 | 1.32% | 0.88% | -1.10% | 0.09% | 1.57% | 1.80% | 0.20% | 1.26% | 0.98% | 0.02% | 0.67% | 0.54% | 8.51% |
| 2024 | 0.23% | 0.19% | 1.21% | -1.33% | 1.64% | 0.50% | 2.22% | 1.47% | 1.68% | -0.99% | 1.64% | -0.84% | 7.81% |
| 2023 | 3.67% | -1.78% | 1.67% | 0.11% | -0.82% | 1.71% | 1.27% | 0.29% | -1.61% | -0.88% | 4.60% | 3.39% | 11.98% |
| 2022 | -2.84% | -0.93% | -1.12% | -4.44% | 1.89% | -7.03% | 6.83% | -3.95% | -3.86% | 3.29% | 3.65% | -1.49% | -10.37% |
| 2021 | -0.23% | -0.18% | 0.22% | 1.17% | 0.03% | 1.35% | 0.39% | 0.53% | -0.32% | -0.12% | -1.38% | 2.43% | 3.88% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.29, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2016.
- This ETF participated in 40.43% of S&P 500 Index downside but only 31.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.50 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 31.03%
- Участие в снижении
- 40.43%
Комиссия
Комиссия BBHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBHY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.69 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 12.34 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.19 | $3.37 | $3.31 | $2.98 | $2.59 | $2.10 | $2.46 | $2.59 | $2.39 | $2.47 | $0.72 |
Дивидендный доход | 6.97% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.28 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $1.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.29 | $0.38 | $0.35 | $0.25 | $0.20 | $0.28 | $0.29 | $0.27 | $0.28 | $0.53 | $3.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.23 | $0.24 | $0.26 | $0.25 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.31 | $0.28 | $0.28 | $0.62 | $3.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.24 | $0.25 | $0.21 | $0.24 | $0.27 | $0.27 | $0.53 | $2.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.32 | $0.19 | $0.20 | $0.26 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.44 | $2.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | $2.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 24.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.98%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 14d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.32%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.00%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.79%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 25d | 3mo 17dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.75%март 2018 г. | 1mo 26d | 6mo 12d | 8mo 8dянв. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Показатели просадок
| BBHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -56.78% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -9.10% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -18.90% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -25.43% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.97% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -10.72% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBHY
Добавьте JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBHY