Хотите диверсифицировать портфель помимо SPXS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SPXS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SPXS
1642 ETF имеют низкую корреляцию с SPXS (менее 0.3), из них 1578 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -1.00, почти не изменилась с -1.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 59 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPXS vs SPXL | |
| ProShares UltraPro S&P 500 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 59 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPXS vs UPRO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 71 | S&P 500 | SPXS vs SPY | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 72 | S&P 500 | SPXS vs SPYM | |
| ProShares Ultra S&P500 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 61 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPXS vs SSO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SPXS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.68, почти не изменилась с -0.67 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | -0.68 | -0.65 | -0.67 | 83 | Financial Services | |
| Morgan Stanley | -0.65 | -0.60 | -0.65 | 89 | Financial Services | |
| Interactive Brokers Group, Inc. | -0.64 | -0.49 | -0.52 | 74 | Financial Services | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.63 | -0.62 | -0.62 | 89 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.63 | -0.64 | -0.70 | 63 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPXS
Добавьте SPXS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPXS