Сравнение SPXS с SPYM
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.24%/yr vs 15.19%/yr for SPYM. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: -41.24% против 15.19% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
SPYM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам SPXS и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 10.74% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Correlation
The correlation between SPXS and SPYM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.91 |
The correlation between SPXS and SPYM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SPYM — Ранг доходности на риск
SPXS
SPYM
Сравнение SPXS c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.45 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 10.67 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SPYM
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -54.46% | -45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -8.90% | -34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -18.72% | -65.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -24.48% | -65.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -33.87% | -65.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.88% | -99.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -7.12% | -89.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 2.04% | +23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SPYM
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 3.55% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 10.00% | +20.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 12.54% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 16.92% | +33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 17.99% | +35.51% |
Сравнение комиссий SPXS и SPYM
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SPYM
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SPYM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and SPYM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to SPYM (3.55%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SPYM's -54.46%.
On 10-year performance, SPYM leads with 15.19% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.19% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.03% for SPYM.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while SPYM is S&P 500. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.02% for SPYM.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор