Сравнение SPXS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
SPXS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SSO.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SSO
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -42.94%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 43.76%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -39.54% против 19.91% соответственно.
SPXS
-42.94%
-1.10%
-24.14%
-51.19%
-45.88%
-39.54%
SSO
43.76%
0.48%
18.81%
60.14%
21.93%
19.91%
Основные характеристики
| SPXS | SSO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.41 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | -2.43 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 0.74 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 15.24 |
| Индекс Язвы | 35.29% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 36.31% | 24.32% |
| Макс. просадка | -100.00% | -84.67% |
| Текущая просадка | -100.00% | -4.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SSO
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SSO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SSO
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности SSO в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.99% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.71% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SSO
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SSO
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.