PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXS с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXS с SSO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

SPXS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SSO.

Корреляция

Корреляция между SPXS и SSO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXS:

-0.58

SSO:

0.39

Коэф-т Сортино

SPXS:

-0.67

SSO:

0.92

Коэф-т Омега

SPXS:

0.91

SSO:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPXS:

-0.37

SSO:

0.54

Коэф-т Мартина

SPXS:

-1.42

SSO:

1.87

Индекс Язвы

SPXS:

25.87%

SSO:

10.09%

Дневная вол-ть

SPXS:

58.35%

SSO:

38.93%

Макс. просадка

SPXS:

-100.00%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

SPXS:

-100.00%

SSO:

-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -39.18% против 18.62% соответственно.

SPXS

С начала года

-12.75%

1 месяц

-25.28%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-33.39%

5 лет

-43.66%

10 лет

-39.18%

SSO

С начала года

-2.85%

1 месяц

19.49%

6 месяцев

-5.58%

1 год

15.02%

5 лет

27.80%

10 лет

18.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXS и SSO

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXS и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXS c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SSO

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SSO в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.19%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.87%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SSO

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SSO

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...