Сравнение SPXS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SPXS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -39.93% против 21.24% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SSO
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SPXS vs. SSO — Ранг доходности на риск
SPXS
SSO
Сравнение SPXS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.76 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.27 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.22 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 5.19 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.76 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.47 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.59 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.38 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и SSO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SSO
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SSO
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.67% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -23.17% | -41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -46.73% | -40.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -59.34% | -40.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -12.18% | -87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -19.72% | -76.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 5.44% | +50.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SSO
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 10.69% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 18.99% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 36.46% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 33.66% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 35.86% | +17.63% |