Сравнение SPXS с SSO
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -42.08%/yr vs 24.26%/yr for SSO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -42.08% против 24.26% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -40.67%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -42.08%
SSO
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 42.28%
- 3 года*
- 33.83%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам SPXS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.76% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.95% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between SPXS and SSO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between SPXS and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. SSO — Ранг доходности на риск
SPXS
SSO
Сравнение SPXS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.34 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 9.90 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SSO
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.67% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.94% | -18.17% | -28.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -35.21% | -48.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -46.73% | -43.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -59.34% | -40.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -6.70% | -93.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.29% | -19.53% | -76.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 4.28% | +24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SSO
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 9.70% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.38% | 19.65% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.37% | 24.92% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 33.85% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.59% | 35.93% | +17.66% |
Сравнение комиссий SPXS и SSO
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SSO
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SSO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.62% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.65% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and SSO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (14.08%) compared to SSO (9.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs -42.08% for SPXS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs -42.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.65% for SSO.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор