Сравнение SPXS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
SPXS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или SSO.
Корреляция
Корреляция между SPXS и SSO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и SSO
Основные характеристики
SPXS:
-0.17
SSO:
0.03
SPXS:
0.07
SSO:
0.23
SPXS:
1.01
SSO:
1.03
SPXS:
-0.07
SSO:
0.04
SPXS:
-0.24
SSO:
0.15
SPXS:
30.86%
SSO:
6.44%
SPXS:
43.94%
SSO:
29.24%
SPXS:
-100.00%
SSO:
-84.67%
SPXS:
-99.99%
SSO:
-23.72%
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 27.72%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -17.37%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -37.33% против 17.26% соответственно.
SPXS
27.72%
20.44%
17.71%
-6.96%
-45.15%
-37.33%
SSO
-17.37%
-13.55%
-13.10%
0.76%
30.62%
17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и SSO
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXS и SSO
SPXS
SSO
Сравнение SPXS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и SSO
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SSO в 1.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.02% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и SSO
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и SSO
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.