PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -42.01%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -42.01% против 24.21% соответственно.

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SPXS and SSO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between SPXS and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SPXS vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
2.25

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
2.86

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.91

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

12.80

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

2.25

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.59

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.68

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.42

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SSO

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-84.67%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-18.17%

-32.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-35.21%

-48.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-46.73%

-43.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-59.34%

-40.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.40%

-98.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-19.57%

-76.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

4.13%

+25.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SSO

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.66%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

17.78%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

23.60%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

33.65%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

35.89%

+17.65%

Сравнение комиссий SPXS и SSO

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SSO

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and SSO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -42.01% for SPXS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.62% for SSO.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор