Хотите сбалансировать вложение в SMR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SMR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SMR
84 ETF имеют низкую корреляцию с SMR (менее 0.3), из них 29 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares Core High Dividend ETF (HDV) (Dividend), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core High Dividend ETF | -0.16 | 0.09 | 0.13 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | SMR vs HDV | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.10 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | SMR vs VGUS | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.03 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | SMR vs SGOV | |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -0.10 | 0.13 | 0.17 | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | SMR vs FDL | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.09 | 0.07 | 0.09 | 60 | Health & Biotech Equities | SMR vs XLV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SMR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.31, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.31 | -0.07 | -0.02 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.25 | -0.09 | -0.04 | 86 | Consumer Defensive | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.25 | -0.12 | -0.07 | 61 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.23 | -0.06 | 0.01 | 87 | Financial Services | |
| Philip Morris International Inc. | -0.20 | 0.00 | 0.03 | 63 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SMR
Добавьте SMR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SMR