Сравнение SMR с HDV
SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, SMR returned -5.22%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
SMR
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- -22.75%
- 6 месяцев
- -59.58%
- С начала года
- -46.08%
- 1 год
- -83.42%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам SMR и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -46.08% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -2.07% |
Correlation
The correlation between SMR and HDV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between SMR and HDV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. HDV — Ранг доходности на риск
SMR
HDV
Сравнение SMR c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.49 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 12.27 | -13.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и HDV
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -37.04% | -50.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.70% | -5.18% | -80.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.70% | -10.49% | -75.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -15.42% | -72.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.70% | 0.00% | -85.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.81% | -3.07% | -32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.18% | 1.89% | +60.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и HDV
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.01% | 5.12% | +17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.42% | 8.63% | +58.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.78% | 10.72% | +90.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.24% | 12.95% | +81.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.23% | 15.77% | +73.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и HDV
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMR and HDV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (23.01%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор