PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMR с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMR с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, SMR returned 1.64%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMR и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NuScale Power Corporation (SMR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.

SMR

1 день
-3.38%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-23.36%
6 месяцев
-32.00%
1 год
-70.25%
3 года*
14.31%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMR и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
NuScale Power Corporation		-23.36%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.20%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-2.07%

Correlation

The correlation between SMR and HDV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.15

The correlation between SMR and HDV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NuScale Power Corporation

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SMR vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMRHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.13

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
3.13

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.09

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

11.19

-12.39

SMR vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMR и HDV

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-37.04%

-50.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.86%

-5.18%

-77.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.86%

-10.49%

-72.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-15.42%

-72.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.67%

-1.35%

-78.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.27%

-3.08%

-32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.68%

1.89%

+56.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и HDV

NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 31.26% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.26%

3.64%

+27.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.68%

7.61%

+62.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.36%

9.93%

+93.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.94%

12.81%

+81.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.46%

15.73%

+73.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и HDV

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMR and HDV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (31.26%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMR и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор