PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMR с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SMR returned -5.22%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SMR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NuScale Power Corporation (SMR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMR показывает доходность -46.08%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

SMR

1 день
-8.61%
1 месяц
-22.75%
6 месяцев
-59.58%
С начала года
-46.08%
1 год
-83.42%
3 года*
-0.86%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMR и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMR
NuScale Power Corporation		-46.08%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.20%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.01%

Correlation

The correlation between SMR and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NuScale Power Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SMR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMRSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
20.84

-21.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
382.82

-384.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

383.06

-382.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

390.94

-391.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

6,193.70

-6,195.04

SMR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMR на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMR и SGOV

Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMRSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.47%

-0.03%

-87.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.70%

-0.01%

-85.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.70%

-0.01%

-85.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.47%

-0.03%

-87.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.70%

0.00%

-85.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.81%

-0.00%

-35.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.18%

0.00%

+62.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMR и SGOV

NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMRSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.01%

0.05%

+22.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.42%

0.13%

+67.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.78%

0.19%

+100.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.24%

0.24%

+94.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.23%

0.24%

+88.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMR и SGOV

SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
SMR
NuScale Power Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMR and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (23.01%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMR и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор