Сравнение SMR с SGOV
SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SMR returned 3.78%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SMR и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
SMR
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -47.48%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -15.31% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.01% |
Correlation
The correlation between SMR and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SMR
SGOV
Сравнение SMR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 195.55 | -194.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 398.20 | -398.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4,462.00 | -4,463.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 20.28 | -20.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 14.74 | -14.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 12.49 | -12.45 |
Просадки
Сравнение просадок SMR и SGOV
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -0.03% | -87.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -0.01% | -82.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -0.01% | -82.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -0.03% | -87.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | 0.00% | -77.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.90% | -0.00% | -34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.01% | 0.00% | +56.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и SGOV
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 30.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.07% | 0.05% | +30.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.43% | 0.13% | +69.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.99% | 0.20% | +103.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 0.24% | +92.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.24% | 0.24% | +89.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и SGOV
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMR and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (30.07%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор