Сравнение SMR с XLV
SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 5 years, SMR returned -1.39%/yr vs 6.01%/yr for XLV. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SMR и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 6.95%.
SMR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -42.10%
- С начала года
- -33.80%
- 1 год
- -79.22%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.13%
XLV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $269.02M | $254.11M | $342.46M | |
| $1.80B | $1.62B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам SMR и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -33.80% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 6.95% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 1.07% |
Correlation
The correlation between SMR and XLV is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between SMR and XLV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. XLV — Ранг доходности на риск
SMR
XLV
Сравнение SMR c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.50 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.98 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и XLV
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -39.17% | -48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.79% | -10.47% | -75.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.79% | -17.11% | -68.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -17.11% | -70.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.44% | -1.85% | -80.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.29% | -7.09% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.67% | 4.38% | +60.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и XLV
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 26.78% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.78% | 5.24% | +21.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.71% | 12.06% | +55.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.16% | 15.62% | +85.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.80% | 15.04% | +79.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.32% | 16.67% | +72.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и XLV
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMR and XLV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (26.78%) compared to XLV (5.24%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор