Сравнение SMR с FDL
SMR (NuScale Power Corporation) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 5 years, SMR returned 1.64%/yr vs 13.08%/yr for FDL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.
SMR
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -23.36%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -70.25%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам SMR и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -23.36% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -1.38% |
Correlation
The correlation between SMR and FDL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between SMR and FDL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. FDL — Ранг доходности на риск
SMR
FDL
Сравнение SMR c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.26 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 12.40 | -13.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и FDL
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -65.93% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -4.27% | -78.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -12.24% | -70.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | -16.46% | -71.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.67% | -3.09% | -76.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -9.64% | -25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.68% | 1.81% | +56.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и FDL
NuScale Power Corporation (SMR) имеет более высокую волатильность в 31.26% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.26% | 3.72% | +27.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.68% | 8.09% | +61.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.36% | 11.54% | +91.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.94% | 14.31% | +79.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.46% | 17.11% | +72.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и FDL
SMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMR and FDL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (31.26%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор