Хотите сбалансировать вложение в RICK? У ETF ниже самая низкая корреляция с RICK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RICK падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RICK.
Лучшие диверсификаторы для RICK
3 ETF имеют низкую корреляцию с RICK (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.04 | -0.08 | -0.07 | 100 | Ultrashort Bond | RICK vs SGOV | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.21 | 0.32 | 0.42 | 50 | Technology Equities | RICK vs VGT | |
| Invesco QQQ ETF | 0.23 | 0.34 | 0.42 | 53 | Nasdaq-100 | RICK vs QQQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.34 | 0.43 | 0.50 | 66 | S&P 500 | RICK vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.35 | 0.44 | 0.50 | 65 | S&P 500 | RICK vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RICK, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RICK и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Philip Morris International Inc. (PM) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc. | -0.07 | 0.03 | 0.10 | 52 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.06 | 0.04 | 0.12 | 80 | Consumer Defensive | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 56 | Industrials | |
| British American Tobacco p.l.c. | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 76 | Consumer Defensive | |
| Hecla Mining Company | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 84 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RICK
Добавьте RICK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RICK