PortfoliosLab logo
Сравнение RICK с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RICK и VGT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RICK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,398.48%
1,241.63%
RICK
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RICK:

-0.48

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

RICK:

-0.53

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

RICK:

0.94

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

RICK:

-0.32

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

RICK:

-1.33

VGT:

1.41

Индекс Язвы

RICK:

15.12%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

RICK:

41.71%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

RICK:

-94.56%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

RICK:

-57.86%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, RICK показывает доходность -29.51%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции RICK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.14% против 18.91% соответственно.


RICK

С начала года

-29.51%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-19.55%

5 лет

31.81%

10 лет

14.14%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.52%

10 лет

18.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RICK и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RICK
Ранг риск-скорректированной доходности RICK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RICK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RICK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RICK: -0.48
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино RICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RICK: -0.53
VGT: 0.71
Коэффициент Омега RICK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RICK: 0.94
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара RICK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RICK: -0.32
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина RICK, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RICK: -1.33
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа RICK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.37
RICK
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICK и VGT

Дивидендная доходность RICK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RICK
RCI Hospitality Holdings, Inc.
0.67%0.45%0.36%0.21%0.21%0.38%0.63%0.54%0.43%0.70%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RICK и VGT

Максимальная просадка RICK за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.86%
-15.44%
RICK
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности RICK и VGT

Текущая волатильность для RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) составляет 16.96%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что RICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
19.16%
RICK
VGT