Хотите сбалансировать вложение в OTCM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем OTCM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для OTCM
8 ETF имеют низкую корреляцию с OTCM (менее 0.3), из них 6 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | -0.08 | -0.03 | -0.01 | 85 | Systematic Trend | OTCM vs DBMF | |
| First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index... | -0.04 | -0.03 | 0.03 | 86 | Global Equities, Dividend | OTCM vs FGD | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.04 | -0.01 | — | 100 | Ultrashort Bond | OTCM vs BOXX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 84 | Inflation-Protected Bonds, Short-Term Bond | OTCM vs VTIP | |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res... | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 70 | Natural Resources | OTCM vs GUNR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с OTCM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chubb Limited (CB) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 87 | Financial Services | |
| McKesson Corporation | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 65 | Healthcare | |
| Eli Lilly and Company | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 81 | Healthcare | |
| Peoples Bancorp Inc. | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 94 | Financial Services | |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 91 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит OTCM
Добавьте OTCM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OTCM