PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCM с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCM с FGD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) is Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. Over the past 10 years, OTCM returned 17.04%/yr vs 9.90%/yr for FGD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции FGD по среднегодовой доходности: 17.04% против 9.90% соответственно.

OTCM

1 день
1.71%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
0.24%
С начала года
5.50%
1 год
-1.14%
3 года*
0.33%
5 лет*
6.72%
10 лет*
17.04%

FGD

1 день
0.61%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
11.04%
С начала года
13.46%
1 год
27.07%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		5.50%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		13.46%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Correlation

The correlation between OTCM and FGD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.05

The correlation between OTCM and FGD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с BOXXOTCM с MCKOTCM с WM
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с SCHDFGD с IDVFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG

Доходность на риск

OTCM vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.14

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.95

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.77

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

9.18

-9.33

OTCM vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и FGD

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-68.05%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-9.82%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-11.50%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-28.68%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-44.84%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

0.00%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-12.51%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.96%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и FGD

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.14%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

10.24%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

12.72%

+17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

14.91%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

17.91%

+15.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и FGD

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности FGD в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.15%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
OTCM
Otc Markets Group		5.07%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Часто задаваемые вопросы

OTCM and FGD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (6.41%) compared to FGD (3.14%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs FGD's -68.05%.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор