PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCM с GUNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, OTCM returned 16.98%/yr vs 10.59%/yr for GUNR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 16.98% против 10.59% соответственно.

OTCM

1 день
0.08%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-0.30%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.85%
10 лет*
16.98%

GUNR

1 день
0.69%
1 месяц
-8.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
8.31%
1 год
27.90%
3 года*
10.86%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		0.70%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.86%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between OTCM and GUNR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с BOXXOTCM с WM
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с INFLGUNR с PCLIXGUNR с DBC

Доходность на риск

OTCM vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.75

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.29

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.41

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

10.83

-10.86

OTCM vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и GUNR

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-45.64%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-11.63%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-19.59%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-24.06%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-43.04%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-11.01%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-10.39%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

2.58%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и GUNR

Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 4.81%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.43%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

13.34%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

15.99%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

19.03%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

20.37%

+12.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и GUNR

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности GUNR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.46%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
OTCM
Otc Markets Group		5.31%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Часто задаваемые вопросы

OTCM and GUNR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.43%) compared to OTCM (4.81%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs GUNR's -45.64%.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор