Сравнение OTCM с GUNR
OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, OTCM returned 17.04%/yr vs 9.62%/yr for GUNR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTCM и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCM показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 17.04% против 9.62% соответственно.
OTCM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 17.04%
GUNR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам OTCM и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 5.50% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 11.43% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
Correlation
The correlation between OTCM and GUNR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCM vs. GUNR — Ранг доходности на риск
OTCM
GUNR
Сравнение OTCM c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCM | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.43 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 8.10 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCM и GUNR
Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCM | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -45.64% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -11.70% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -19.59% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -24.06% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -43.04% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -8.91% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.39% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 3.50% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCM и GUNR
Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCM | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.24% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 13.18% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 15.87% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 18.99% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 20.31% | +12.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCM и GUNR
Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности GUNR в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.41% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
OTCM Otc Markets Group | 5.07% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
OTCM and GUNR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCM has higher volatility (6.41%) compared to GUNR (4.24%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs GUNR's -45.64%.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCM и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор