Хотите диверсифицировать портфель помимо MSTX? У ETF ниже самая низкая корреляция с MSTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSTX.
Лучшие диверсификаторы для MSTX
470 ETF имеют низкую корреляцию с MSTX (менее 0.3), из них 28 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookmont Catastrophic Bond ETF | -0.12 | -0.14 | -0.14 | 96 | Nontraditional Bonds | MSTX vs ILS | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.09 | -0.02 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MSTX vs USFR | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.08 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | MSTX vs CSHP | |
| SGI Enhanced Core ETF | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 95 | Intermediate Core Bond | MSTX vs USDX | |
| Brookstone Ultra-Short Bond ETF | -0.07 | — | — | 98 | Ultrashort Bond | MSTX vs BAMU |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MSTX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MSTX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chubb Limited (CB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | -0.15 | -0.07 | -0.07 | 69 | Financial Services | |
| Johnson & Johnson | -0.13 | -0.11 | -0.11 | 96 | Healthcare | |
| The Coca-Cola Company | -0.13 | -0.14 | -0.14 | 74 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 62 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.10 | -0.07 | -0.07 | 72 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MSTX
Добавьте MSTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MSTX