- CUSIP
- 26923N470
- Эмитент
- Brookmont
- Дата выпуска
- 31 мар. 2025 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $16M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 24K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $481.42K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции ILS — $20.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) показал доход в 3.63% с начала года и 7.69% за последние 12 месяцев.
Brookmont Catastrophic Bond ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ILS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ILS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 мая 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 1 апр. 2025 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.39% | 0.27% | 0.35% | -0.00% | 1.09% | 0.97% | 0.13% | 3.63% | ||||
| 2025 | -2.37% | 1.86% | -0.91% | 0.88% | 0.71% | 2.34% | 0.05% | 0.64% | 0.36% | 3.54% |
Метрики бенчмарка
Brookmont Catastrophic Bond ETF has an annualized alpha of 5.78%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2025.
- This ETF captured 13.16% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.83%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.78%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.16%
- Участие в снижении
- -8.83%
Комиссия
Комиссия ILS составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILS имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.32 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.95 | 2.50 | +11.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.37 | 10.58 | +41.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookmont Catastrophic Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.21 |
Дивидендный доход | 8.13% | 6.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookmont Catastrophic Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | ||||
| 2025 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookmont Catastrophic Bond ETF показал максимальную просадку в 2.46%, зарегистрированную 13 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.46%май 2025 г. | 1mo 12d | 3mo 7d | 4mo 19dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.55%май 2026 г. | 8d | 10d | 18dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.53%янв. 2026 г. | 1d | 1d | 1dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.44%сент. 2025 г. | 1d | 5d | 5dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-0.40%окт. 2025 г. | 6d | 7d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ILS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -56.78% | +54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -9.10% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -10.69% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.14% | -1.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ILS
Добавьте Brookmont Catastrophic Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILS