Сравнение MSTX с ILS
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs 7.69% for ILS. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.06K | $481.42K | $625.35K | |
| $52.51M | $57.55M | $76.89M |
Сравнение доходности по годам MSTX и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -85.08% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between MSTX and ILS is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. ILS — Ранг доходности на риск
MSTX
ILS
Сравнение MSTX c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.73 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 13.95 | -14.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 52.37 | -53.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и ILS
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -2.46% | -97.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -0.55% | -97.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | 0.00% | -99.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -0.50% | -71.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 0.15% | +81.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и ILS
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 0.41% | +32.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 1.44% | +118.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 2.46% | +146.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 3.63% | +163.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 3.63% | +163.10% |
Сравнение комиссий MSTX и ILS
MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и ILS
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -97.24% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор