PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTX с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с ILS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -98.30% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.58%/yr for ILS.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.

MSTX

1 день
-7.17%
1 месяц
-46.60%
6 месяцев
-82.11%
С начала года
-78.16%
1 год
-98.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILS

1 день
-0.04%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
3.07%
С начала года
3.01%
1 год
7.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и ILS

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-78.16%-85.08%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		3.01%3.54%

Correlation

The correlation between MSTX and ILS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с JAAAILS с BNDILS с USHYILS с VOOILS с DBMF

Доходность на риск

MSTX vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
3.03

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.73
5.03

-7.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.69

-0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

13.56

-14.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

50.90

-52.10

MSTX vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ILS равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и ILS

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и ILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-2.46%

-97.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.60%

-0.55%

-98.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-0.04%

-99.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.56%

-0.52%

-71.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

82.20%

0.15%

+82.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и ILS

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 51.75% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.75%

0.47%

+51.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.25%

1.47%

+119.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.20%

2.49%

+145.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.92%

3.70%

+164.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.92%

3.70%

+164.22%

Сравнение комиссий MSTX и ILS

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и ILS

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.

ПозицияTTM20252024
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.18%6.06%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (51.75%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs ILS's -2.46%.

On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -98.30% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.58% for ILS.

ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор