PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с ILS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -96.70% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.58%/yr for ILS.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -71.19%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.

MSTX

1 день
-10.71%
1 месяц
-61.25%
С начала года
-71.19%
6 месяцев
-73.53%
1 год
-96.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILS

1 день
0.10%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.63%
1 год
7.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и ILS

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-71.19%-85.08%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		2.27%3.54%

Correlation

The correlation between MSTX and ILS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с JAAAILS с BNDILS с VOOILS с USHYILS с DBMF

Доходность на риск

MSTX vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTXILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
3.06

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.26
5.05

-7.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.69

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

14.18

-15.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

52.13

-53.36

MSTX vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ILS равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTX и ILS

Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и ILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-2.46%

-96.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.76%

-0.55%

-97.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

0.00%

-99.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.60%

-0.54%

-70.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.39%

0.15%

+78.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и ILS

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 44.91% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.91%

0.84%

+44.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.95%

1.68%

+113.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.60%

2.58%

+141.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.05%

3.77%

+163.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.05%

3.77%

+163.28%

Сравнение комиссий MSTX и ILS

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и ILS

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.

ПозицияTTM20252024
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.05%6.06%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (44.91%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.11% vs ILS's -2.46%.

On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -96.70% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.58% for ILS.

ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор