PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с ILS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 1.58%/yr for ILS.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и ILS

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-86.71%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.81%5.60%

Correlation

The correlation between MSTX and ILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с JAAAILS с VOOILS с BNDILS с USHYILS с DBMF

Доходность на риск

MSTX vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
2.79

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
4.56

-6.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.62

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

13.93

-14.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

46.57

-47.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ILS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

2.79

-3.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.90

-2.31

Просадки

Сравнение просадок MSTX и ILS

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и ILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-1.56%

-97.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-0.55%

-96.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

0.00%

-98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-0.25%

-69.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

0.17%

+75.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и ILS

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

0.88%

+38.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

1.69%

+110.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

2.77%

+137.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

3.38%

+164.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

3.38%

+164.08%

Сравнение комиссий MSTX и ILS

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и ILS

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM20252024
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.09%6.06%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and ILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs ILS's -1.56%.

On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -95.49% for MSTX. On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 1.58% for ILS.

ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор