Хотите сбалансировать вложение в MS? У ETF ниже самая низкая корреляция с MS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MS.
Лучшие диверсификаторы для MS
50 ETF имеют низкую корреляцию с MS (менее 0.3), из них 12 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Oil Fund LP (USO) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Oil Fund LP | -0.13 | -0.04 | 0.10 | 66 | Oil & Gas | MS vs USO | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.06 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | MS vs SGOV | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.09 | 0.01 | 0.04 | 93 | Inflation-Protected Bonds | MS vs VTIP | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.08 | 0.01 | 0.04 | 93 | Inflation-Protected Bonds | MS vs STIP | |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.08 | -0.02 | 0.11 | 54 | Leveraged Commodities | MS vs UCO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.17 | 0.03 | 0.15 | 66 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.16 | 0.05 | 0.11 | 53 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.12 | 0.09 | 0.19 | 69 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.11 | 0.14 | 0.28 | 85 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.10 | 0.05 | 0.14 | 59 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MS
Добавьте MS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MS