Хотите сбалансировать вложение в MS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MS
55 ETF имеют низкую корреляцию с MS (менее 0.3), из них 17 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.12 | -0.06 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MS vs USFR | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.10 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | MS vs VGUS | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.09 | 0.00 | 0.04 | 84 | Inflation-Protected Bonds, Short-Term Bond | MS vs VTIP | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.09 | -0.06 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | MS vs SGOV | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.08 | 0.00 | 0.04 | 84 | Inflation-Protected Bonds | MS vs STIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.30, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.30 | -0.04 | 0.11 | 86 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.23 | 0.03 | 0.15 | 63 | Consumer Defensive | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.16 | -0.10 | 0.07 | 56 | Financial Services | |
| W. R. Berkley Corporation | -0.16 | 0.10 | 0.26 | 50 | Financial Services | |
| Philip Morris International Inc. | -0.15 | 0.10 | 0.20 | 63 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MS
Добавьте MS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MS