Хотите сбалансировать вложение в MS? У ETF ниже самая низкая корреляция с MS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MS.
Лучшие диверсификаторы для MS
57 ETF имеют низкую корреляцию с MS (менее 0.3), из них 15 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.14, против -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.14 | -0.06 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MS vs USFR | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.07 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | MS vs SGOV | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.10 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | MS vs VGUS | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.09 | 0.01 | 0.05 | 89 | Inflation-Protected Bonds | MS vs VTIP | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.08 | 0.01 | 0.04 | 91 | Inflation-Protected Bonds | MS vs STIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.27 | -0.02 | 0.12 | 84 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.21 | 0.04 | 0.16 | 80 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.21 | 0.01 | 0.10 | 64 | Utilities | |
| The Southern Company | -0.18 | 0.01 | 0.10 | 56 | Utilities | |
| Verizon Communications Inc. | -0.16 | 0.02 | 0.13 | 61 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MS
Добавьте MS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MS