Хотите сбалансировать вложение в KR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем KR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для KR
22 ETF имеют низкую корреляцию с KR (менее 0.3), из них 18 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares Semiconductor ETF (SOXX) (Semiconductors), корреляция за 1 год — -0.42, против -0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Semiconductor ETF | -0.42 | -0.23 | -0.11 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | KR vs SOXX | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.41 | -0.19 | -0.05 | 54 | Nasdaq-100 | KR vs QQQM | |
| Invesco QQQ ETF | -0.40 | -0.20 | -0.05 | 54 | Nasdaq-100 | KR vs QQQ | |
| iShares S&P 100 ETF | -0.35 | -0.15 | -0.01 | 60 | Large Cap Blend Equities | KR vs OEF | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.34 | -0.10 | 0.03 | 72 | S&P 500 | KR vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с KR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Micron Technology, Inc. (MU) (Technology), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | -0.38 | -0.25 | -0.12 | 99 | Technology | |
| Applied Materials, Inc. | -0.36 | -0.21 | -0.10 | 95 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.35 | -0.22 | -0.12 | 89 | Technology | |
| Marvell Technology, Inc. | -0.34 | -0.20 | -0.11 | 90 | Technology | |
| Fluor Corporation | -0.32 | -0.13 | -0.03 | 60 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KR
Добавьте KR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KR