Хотите сбалансировать вложение в KDP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем KDP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для KDP
13 ETF имеют низкую корреляцию с KDP (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.16, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.16 | -0.10 | -0.02 | 59 | Commodities | KDP vs DBC | |
| Invesco QQQ ETF | -0.08 | -0.02 | 0.15 | 54 | Nasdaq-100 | KDP vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.02 | 0.07 | 0.24 | 71 | S&P 500 | KDP vs SPY | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | -0.02 | 0.06 | — | 73 | Derivative Income, S&P 500 | KDP vs SPYI | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.01 | 0.07 | 0.24 | 72 | S&P 500 | KDP vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с KDP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) (Technology), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.20 | -0.12 | -0.00 | 84 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.19 | -0.16 | -0.00 | 63 | Technology | |
| Leonardo SpA ADR | -0.18 | -0.05 | -0.01 | 58 | Industrials | |
| Broadcom Inc. | -0.15 | -0.09 | 0.05 | 70 | Technology | |
| Fortinet, Inc. | -0.15 | -0.04 | 0.09 | 83 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KDP
Добавьте KDP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KDP