Сравнение KDP с QQQ
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, KDP returned 10.00%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.00% против 21.94% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 10.00%
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам KDP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 10.94% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between KDP and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between KDP and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KDP
QQQ
Сравнение KDP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.51 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 13.49 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.64 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.81 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и QQQ
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -82.97% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -11.96% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -22.77% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -35.12% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -35.12% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -0.26% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -32.79% | +24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 3.11% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и QQQ
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.62% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.49% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 12.10% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 15.94% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 22.38% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 22.29% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и QQQ
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 3.01% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
KDP and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KDP has higher volatility (4.62%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор