PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDP с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, KDP returned 10.30%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.30% против 22.01% соответственно.

KDP

1 день
1.72%
1 месяц
7.83%
С начала года
14.03%
6 месяцев
14.07%
1 год
-3.27%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.49%
10 лет*
10.30%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		14.03%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between KDP and QQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г.

0.31

The correlation between KDP and QQQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

KDP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.81

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.41

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.71

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

10.01

-10.20

KDP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и QQQ

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-82.97%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-11.96%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-22.77%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-35.12%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-35.12%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-4.66%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-32.72%

+23.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

3.23%

+14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и QQQ

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 6.16%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.17%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

14.54%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

17.95%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

22.69%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.41%

+1.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и QQQ

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.93%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KDP and QQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to KDP (6.16%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор