Сравнение KDP с QQQ
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, KDP returned 10.11%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.11% против 22.07% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 10.11%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам KDP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.10% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between KDP and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between KDP and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KDP
QQQ
Сравнение KDP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.93 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 10.86 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и QQQ
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -82.97% | +24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -11.96% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -22.77% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -35.12% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -35.12% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -4.25% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -32.73% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 3.22% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и QQQ
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 6.06%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 9.17% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 14.57% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 17.96% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.69% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 22.42% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и QQQ
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.98% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
KDP and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to KDP (6.06%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор