Хотите сбалансировать вложение в ICE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ICE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ICE
11 ETF имеют низкую корреляцию с ICE (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — VanEck Semiconductor ETF (SMH) (Semiconductors), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | -0.16 | 0.08 | 0.25 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | ICE vs SMH | |
| Invesco Semiconductors ETF | -0.13 | 0.09 | 0.24 | 88 | Semiconductors, Technology Equities | ICE vs PSI | |
| iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | -0.08 | 0.10 | 0.25 | 55 | Asia Pacific Equities | ICE vs AAXJ | |
| Invesco QQQ ETF | -0.05 | 0.19 | 0.38 | 54 | Nasdaq-100 | ICE vs QQQ | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 100 | Ultrashort Bond | ICE vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ICE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Micron Technology, Inc. (MU) (Technology), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | -0.25 | -0.02 | 0.12 | 99 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.17 | 0.06 | 0.21 | 93 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.17 | 0.05 | 0.18 | 89 | Technology | |
| Sterling Infrastructure, Inc. | -0.17 | 0.11 | 0.18 | 75 | Industrials | |
| Applied Materials, Inc. | -0.14 | 0.07 | 0.22 | 95 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ICE
Добавьте ICE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ICE