Хотите сбалансировать вложение в FDS? У ETF ниже самая низкая корреляция с FDS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда FDS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FDS.
Лучшие диверсификаторы для FDS
5 ETF имеют низкую корреляцию с FDS (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.03 | 0.22 | 0.38 | 73 | Nasdaq-100 | FDS vs QQQ | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | FDS vs BIL | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.10 | 0.31 | 0.45 | 68 | Large Cap Blend Equities | FDS vs VTI | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.10 | 0.31 | 0.45 | 70 | S&P 500 | FDS vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.10 | 0.31 | 0.45 | 70 | S&P 500 | FDS vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FDS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FDS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ASML Holding N.V. (ASML) (Technology), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | -0.15 | 0.09 | 0.26 | 94 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.14 | 0.05 | 0.20 | 98 | Technology | |
| The Williams Companies, Inc. | -0.11 | 0.08 | 0.16 | 66 | Energy | |
| Intel Corporation | -0.11 | 0.10 | 0.19 | 98 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | -0.08 | 0.11 | 0.26 | 96 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FDS
Добавьте FDS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FDS